Quantitative Risk Manager (m/w/d)

Quantitative Risk Manager (m/w/d)

Hays Österreich – Working for your tomorrow

75000 - 75000 EUR / Jahr
👔 Quantitative Risk Manager
Risikomanagement
Stresstests
Solvency II
Risiko‑kapitalberechnungen
Regulatorische Analyse
Programmierung VBA R
MS Office
Deutsch
Englisch

Zusammenfassung

Quantitative Risk Manager (m/w/d) – Gestalte und entwickle das Risikomanagement, führe Stresstests, Solvency‑II‑Berechnungen und regulatorische Analysen durch, automatisiere Prozesse (VBA/R). Voraussetzung: Studium Mathematik/Quantitative Finance, Solvency‑II‑Kenntnisse, sehr gutes Deutsch, gutes Englisch, MS‑Office‑ und Datenbank‑Umgang. Remote‑Flex, eigenverantwortliche Projekte, Team‑Kultur, Weiterentwicklung, ≥ 75 000 € brutto p.a.

Schlüsselwörter

Quantitative Risk ManagerRisikomanagementStresstestsSolvency IIRisiko‑kapitalberechnungenRegulatorische AnalyseProgrammierung VBA RMS OfficeDeutschEnglisch

Vorteile

  • Großzügige Remote‑Regelung
  • Motiviertes Team
  • Spannende Projekte
  • Individuelle Weiterentwicklung
  • Attraktive Vergütung

Stellenbeschreibung

Über Hays

Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

Über das Unternehmen

  • Unser Kunde ist ein österreichisches Unternehmen, mit zentraler Lage im 1. Bezirk.

Aufgaben

  • Du gestaltest aktiv das Risikomanagement mit und entwickelst es kontinuierlich weiter
  • Durchführung von Stresstests, Risiko- und Szenarioanalysen sowie Risikokapitalberechnungen
  • Umsetzung der quantitativen Vorgaben von Solvency II
  • Solvenzkapitalberechnungen nach Solvency II
  • Analyse und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
  • Programmierung und Automatisierung risikorelevanter Prozesse
  • Mitarbeit in interdisziplinären Projekten mit viel Gestaltungsspielraum

Profil

  • Studium der Mathematik, Quantitative Finance oder eine gleichwertige Ausbildung
  • Interesse an mikro- und makroökonomischen Zusammenhängen
  • Solvency II ist dir vertraut
  • Sicherer Umgang mit MS Office und Datenbanken, idealerweise auch Programmierkenntnisse (VBA, R)
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Erfahrung in der Projektarbeit ist ein großes Plus!

Benefits

  • Großzügige Remote-Regelung
  • Ein motiviertes Team mit offener Kommunikationskultur
  • Spannende Projekte mit viel Eigenverantwortung
  • Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten
  • Attraktive Vergütung ohne Allin-Vertrag

Gehaltsinformationen

  • Das Jahresgehalt für diese Position beträgt mindestens 75.000 € brutto p.a. (auf Vollzeit-Basis). Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Kontakt bei Hays

Tibor Agoston

Referenznummer
794204/1

Kontakt aufnehmen
E-Mail: [email protected]

Einzelheiten zum Bewerbungsprozess finden sich auf unserem Stepstone Unternehmensprofil.

Referenz-Nummer: 794204/1-de

Anstellungsart
Festanstellung bei unserem Kunden

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Veröffentlichtvor 7 Tagen
Läuft abin 23 Tagen
Quelle

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